Scientific journal
Fundamental research
ISSN 1812-7339
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,087

RISK MANAGEMENT IN THE RETAIL EXPRESS-LOANS: MODERN TRENDS

Mastyaeva I.N. 1 Volovatova E.G. 2
1 Plekhanov Russian University of Economics
2 AO «OTP Bank»
Настоящая статья посвящена исследованию современных тенденций на рынке розничного экспресс-кредитования. Несмотря на то, что многие предвещали падение доли таких кредитов за счет массового распространения кредитных карт, потребности клиентов получить небольшие кредиты на выбранный товар непосредственно в точках продаж растут, экспресс-кредитование продолжает наращивать обороты. Банкам, выдающим кредиты в торговых точках, важно уметь управлять возникающими рисками для минимизации неизбежных потерь. При этом, чтобы обеспечить доходность по продукту и справиться с высокой конкуренцией на рынке, банк должен уметь принимать решение по выдаче таких кредитов в максимально короткие сроки, полностью автоматизировав данный процесс. В статье рассматривается, какими данными владеют организации в момент принятия решения по заявке, какие могут использовать в системах принятия решений, какие методы управления рисками могут применять. Современное развитие кредитования привело к тому, что постепенно многие банки в той или иной степени сокращают анкету, которую заполняет клиент при запросе кредита, соответственно, банки вынуждены отказываться от заявочных переменных и не использовать их в скоринговых моделях. Тем не менее при всей сложности оценки клиента экспресс-кредитование является достаточно прибыльным для банка.
This article is dedicated to the research of modern trends on the market of express loans. Despite the fact it was believed that the share of express loans would significantly decrease due to mass distribution of credit cards, customers’ needs to buy goods on credit is growing. Banks dealing with express loans should manage all the risks to minimize the losses. To have margin and to cope with competitors, banks should have automatical and very fast decision process. This article shows what kind of data banks can have in the decision process and how banks can manage its risks. Modern trend is to minimize an application form therefore banks can’t use social information it the scorecards. Nevertheless, express loans are quite marginable for credit organizations.
retail lending
scoring system
express loans
credit risks
credit portfolio

Потребности клиентов получить небольшие кредиты на выбранный товар непосредственно в точках продаж растут, POS-кредитование (от англ. point of sales – точка продаж, синоним – экспресс-кредитование) наращивает свои обороты.

Многие относятся скептически к данному виду кредита, ссылаясь на необдуманность покупок и большую переплату в связи с высокими процентами [1]. Тем не менее для большого числа населения POS-кредит позволяет сделать покупки, которые собственными средствами клиент оплатить единоразово не может. Согласно [2], преимуществами таких кредитов для клиента являются:

– Возможность сразу купить понравившуюся вещь. В настоящее время принятие решения по таким кредитам в среднем составляет от 30 секунд до 15 минут в зависимости от категории товара и запрошенной суммы [3].

– Защита от инфляции и обесценивания денежных средств. Клиент приобретает товар по фиксированной на сегодняшний день цене. При самостоятельном накоплении цена на товар может вырасти со временем [4].

– Такие покупки наносят меньший урон семейному бюджету, так как сумма выплачивается небольшими частями. Средний ежемесячный платеж по такому кредиту составляет 5–10 тысяч рублей.

– Возможность получить кредит гражданами даже с плохой кредитной историей. Банки и МФО достаточно лояльны при принятии кредитного решения, наличие просроченной задолженности в кредитной истории может не являться стоп-фактором в принятии решения. В основном клиент оценивается общим скоринговым баллом.

mast1.tif

Рис. 1. Количество выданных кредитов: кредитные карты, потребительский кредит

– Часто для заемщиков устраиваются специальные акции, позволяющие купить товары по сниженной цене – так называемые «Промо» кредиты или кредиты «Без переплаты», когда общая сумма ПСК по кредиту составляет ровно первоначальную цену товара. Доход с таких кредитов небольшой, но при этом позволяет банкам существенно увеличивать свою клиентскую базу хорошим потоком заемщиков. Для клиента такой кредит равносилен обычной рассрочке платежа, т.е. вдвойне выгоден с точки зрения защиты от инфляции. Доход банка от такого рода кредитов составляет величина скидки, которую предоставляет торговая организация на товар, если клиент его приобретает в кредит. Размер скидки определяет процент, который назначается для данного кредита. Торговой организации такое кредитование также выгодно, поскольку позволяет увеличить оборот товаров.

Многие предвещали падение доли экспресс-кредитования за счет массового распространения кредитных карт [5]. Но, как показывает график на рис. 1, имеет место падение в среднем в 1,5 раза количества выдаваемых кредитных карт в 2017 г. по сравнению с 2013 г. Выдачи потребительских кредитов (к которым относится и экспресс-кредитование) сейчас примерно на уровне 2014 г.

На рис. 1 представлена статистика количества выданных кредитов начиная со второй половины 2013 г., согласно аналитическому отчету БКИ Эквифакс «Обзор рынка розничного кредитования в России» [6].

В 2017 г. некоторые банки начали предлагать комбинированное решение: экспресс-кредит на кредитной карте. Это новый формат карты, которая позволяет совершать покупки за кредитные средства с системой рассрочки для клиента. При оформлении классической кредитной карты банк выдает клиенту лимит средств и фиксирует процентную ставку за пользование деньгами банка. Базовое отличие нового типа карты заключается в том, что проценты банку платит не клиент, а магазин, в котором на кредитные средства совершается покупка (та же система «Без переплаты»). В итоге клиент получает деньги, магазин получает выручку, а банк получает проценты. Однако при всем удобстве, к явным минусам такой карты можно отнести следующие ее особенности:

– ограниченность в использовании карты: оплатить ей товары и услуги можно только в определенных магазинах, с которыми заключены партнерские отношения;

– как следствие, большинство таких магазинов являются изначально довольно дорогими;

– срок возврата долга жестко ограничен: в среднем составляет 2–3 месяца, в отличие от экспресс-кредита, где средний срок составляет 12–14 месяцев.

В настоящее время наблюдается восстановление рынка кредитования после кризиса конца 2014 г. по всем типам кредитов до уровня выдач начала 2014 г. Из рис. 1 видно, что в начале 2015 г. многие банки ужесточили свою кредитную политику, но потребность в кредите у населения осталась на прежнем уровне. Сейчас кредитные организации вынуждены снимать введенные ужесточения, чтобы восстановить объемы выдач и справляться с жесткой конкуренцией на рынке кредитования. Если во время кризиса многие кредитные организации имели в стратегии принятия решений жесткий отказ даже в случае небольших просроченных задолженностей в кредитной истории потенциальных заемщиков, то сейчас наличие негативной информации в кредитных отчетах уже не является однозначным стоп-фактором. Также кредитные организации не так осторожно, как во время кризиса, относятся к стратегии назначения лимита: не столько исходят от коэффициента закредитованности клиента, позволяя ему быть достаточно высоким, сколько оценивают кредитную сознательность клиента и основываются на успешности уплаты других кредитов данным клиентом в прошлом.

Если проследить динамику по количеству выданных кредитов начиная со второй половины 2013 г. для МФО (микрофинансовых организаций), то видим, что согласно отчету Эквифакс, количество выданных МФО займов неуклонно растет. За 2015 г., когда банки с осторожностью выдавали кредиты населению, объемы кредитования в МФО выросли в 2 раза. За 2016 г. МФО еще в 2 раза увеличил объемы своих выдач [6].

Применительно к экспресс-кредитованию многие торговые организации используют брокерское программное обеспечение; заявка по кредиту сразу уходит во все подключенные банки и МФО. Далее клиенту озвучиваются принятые решения, клиент выбирает, с какой из одобривших кредит организаций он будет оформлять договор. Особенность ПОС-кредитов состоит в том, что имеется большой объем поступающих кредитных заявлений и небольшой доход в расчете на одного клиента. В отличие от МФО, банки ограничены максимальной процентной ставкой со стороны ЦБ РФ, которая может быть установлена на продукты такого рода. Чтобы обеспечить доходность по продукту и справиться с высокой конкуренцией на рынке, банк должен уметь принимать решение по выдаче таких кредитов в максимально короткие сроки, полностью автоматизировав данный процесс [7].

Кризис 2014 г. и ужесточение кредитной политики банков повлиял на существенный рост доли клиентов, имеющих займы в МФО. К середине 2017 г. доля клиентов, имеющих хотя бы один микрозайм, составляет 8,1 %, в то время как в 2013 г. эта доля составляла менее 1 % [6]. Конкуренция на рынке потребительских кредитов возрастает: микрофинансовые организации укрепили свои позиции и являются полноценными участниками в экспресс-кредитовании. Тот факт, что к МФО предъявляется меньше требований со стороны ЦБ РФ, чем к банкам, позволяет им выдавать кредиты с большим риск-аппетитом, т.е. выдавать кредиты с большей вероятностью дефолта.

Банкам, выдающим кредиты в торговых точках, важно уметь управлять возникающими рисками для минимизации неизбежных потерь [8]. Рассмотрим, какими данными владеют организации в момент принятия решения по заявке, какие могут использовать в системах принятия решений, какие методы управления рисками могут применять [9, 10].

mast2.tif

Рис. 2. Объемы кредитования МФО

mast3.wmf

Рис. 3. Распределение клиентов между банками и МФО

Стандартные группы параметров, которые используются в скоринговых системах в настоящий момент:

1. Персональные данные (ФИО, ДР, паспортные данные, адрес регистрации, мобильный телефон). Указываются всегда при подаче заявления.

2. Заявочные переменные (то, что указывается в расширенной анкете при подаче заявки – пол, возраст, персональный доход и т.п.). В современных условиях не для всех заявок требуется заполнять расширенную анкету.

3. Внутренняя информация (если этот клиент уже был нашим клиентом либо ранее обращался в банк и в нашей CRM системе есть дополнительная информация по нему, система локального хантера).

4. Бюро кредитных историй (информация по кредитам потенциального заемщика, информация по запросам на кредиты).

5. Антифрод сервисы (внешние платные сервисы, которые указывают на вероятность мошенничества со стороны клиента или сотрудника, оформляющего сделку). Примеры таких сервисов: FPS, National Hunter, НБКИ AFS, сайт ФМС, Кронос «Экспертиза заемщика» и др.

6. Сервисы по мобильному телефону (информация по платежам с использованием мобильного телефона). Примеры: информационные сервисы от платежных сервисов (Киви, Киберплат), информация для банков от операторов сотовой связи).

7. Сервисы биг дата (информация из социальных сетей, информация по работодателю типа СПАРК и др.) [11]. Данные сервисы в стадии пока в основном развития, но имеют большой потенциал для применения [12].

Современное развитие кредитования привело к тому, что постепенно многие банки в той или иной степени сокращают анкету, которую заполняет клиент при запросе кредита (уменьшая группу 2 переменных). Кроме того, следует отметить самую свежую тенденцию – вообще отказаться от группы параметров 2 и использовать только группы 1, 3–7. Переменные пункта 1 указываются всегда при подаче заявки, поскольку они являются необходимым атрибутом для осуществления запросов по пунктам 3–7.

Постепенный уход от заявочных переменных, которые всегда использовались ранее во всех скоринговых системах, вызван многими причинами:

- банки вынуждены быть клиентоориентированными, сокращать время не только на принятие собственного решения, но и время на заполнение кредитной анкеты;

- на торговых точках в условиях большого потока клиентов нет возможности заполнять большую анкету,

- есть большая вероятность операционного риска – искажение анкетной информации со стороны потенциального заемщика или сотрудника торговой точки. Анкетные данные для POS-кредитов никак нельзя проверить (например, женат или не женат, сколько иждивенцев и т.д., заполняются со слов клиента и могут быть заполнены как угодно). Кроме того, экспресс-кредитование активно развивается через интернет, где вероятность мошенничества особенно высока.

- применимость полей, указанных в анкете не так очевидна. Например, для экспресс-кредитов статистика показывает, что персональный доход не так важен, как важен в обычных кредитах. Для данного вида кредитов важен доход на все домохозяйство, который трудно учесть при подаче заявки.

Также в настоящее время многие кредитные организации ищут пути использования биг даты не только в качестве дополнительного источника информации, но и как возможность применения искусственного интеллекта для получения самообучающихся моделей [13]. Одним из таких методов является эволюционное программирование, подробнее с которым можно ознакомиться в [14]. Суть метода состоит в том, что в своей основе он имеет идею применения дарвиновской эволюции к программе. Цель эволюции – улучшить качество существующего решения в результате случайных мутаций, пока полученный результат не окажется лучшим и более стабильным. Данный механизм можно применить в кредитных рисках при построении скоринговых карт. Вместо того, чтобы каждые 1–2 года наблюдать, что текущая скоринговая карта утратила со временем свою разрешающую способность и необходимо разработать новую карту с нуля, можно периодически использовать метод эволюционного программирования. Применение подобного метода позволит значительно сэкономить ресурсы на разработку новой модели (в среднем разработка скоринговой карты с нуля занимает от 3 до 6 человеко-месяцев), а также обеспечит наличие своевременно обновленной модели. Однако необходимо учесть, что необходим ручной мониторинг во избежание внедрения нелогичных либо нестабильных изменений, которые улучшают модель только локально, но во времени этот эффект не закрепляется.

При всей сложности оценки клиента экспресс-кредитование является достаточно прибыльным для банка. В условиях того, что в российской экономике кризисы – явление не столь редкое, методология многих банков требует закладывать некий буфер (стресс) на случай кризиса, т.е. прогнозировать возможные дополнительные потери с учетом возможного кризиса. Таким образом, закладывая буфер, кредитные организации заведомо недополучают прибыль в стабильных ситуациях. В случае экспресс-кредитов в большинстве случаев такой стресс необязателен, поскольку в основном кредит выдается на короткий срок, эффект от кризиса наступает не сразу, с большой вероятностью клиент сможет погасить кредит, поскольку платить остается всего несколько месяцев при небольшом ежемесячном платеже. Таким образом, если наступает кризисное время, то достаточно быстро адаптировать стратегию принятия кредитного решения для новых выдач. Поэтому в бизнесе кредитов данного вида доходность может быть существенно выше, поскольку оборачиваемость портфеля происходит чаще.

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 17-06-00193).